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全球新資訊:無套利區(qū)間是什么意思?。繜o套利區(qū)間的計(jì)算公式是什么呢?

時(shí)間:2023-07-04 15:26:10 來源:西江熱線 發(fā)布者:DN032

無套利區(qū)間是什么意思?

無套利區(qū)間是指考慮交易成本后,將期指理論價(jià)格分別向上移和向下移所形成的一個(gè)區(qū)間。對于套利交易者而言,超出無套利區(qū)間說明出現(xiàn)套利機(jī)會,在無套利區(qū)間之內(nèi)則表明期貨定價(jià)合理,沒有套利機(jī)會。

無套利區(qū)間的計(jì)算公式是什么呢?

首先,無套利區(qū)間上界=期貨理論價(jià)格+總交易成本 無套利區(qū)間下界=期貨理論價(jià)格-總交易成本

其次,期貨理論價(jià)格=期貨現(xiàn)值X【1+(年利息率-年指數(shù)股息率)X期間長度(天)/365】 年指數(shù)股息率就是分紅折算出來的利息

標(biāo)簽: 無套利區(qū)間什么意思 無套利區(qū)間計(jì)算公

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